姓名：吕建平

性别：男

出生年月：1991年3月

职称：讲师

担任导师：硕士生导师

研究方向：农产品定价与风险管理

邮箱：jianpinglyu@hunau.edu.cn

一、教育经历

2015—2018年：湖南师范大学数学与统计学院，理学硕士

2018—2022年：湖南大学金融与统计学院，经济学博士

二、主讲课程

本科生：金融工程学、资产评估、中央银行学、金融中介学

研究生：金融经济学

三、教学科研成果

（一）论文（近五年）

1、Lyu J P, Ma Y, Sun W. A unified option pricing model with Markov regime-switching double stochastic volatility, stochastic interest rate and jumps. Communications in Statistics - Theory and Methods, 2022, 51(15)(SCI)(第一作者);

2、Ma Y, Chen L, Lyu, J P* Option valuation under double exponential jump with stochastic intensity, stochastic interest rates and Markov regime-switching stochastic volatility. Communications in Statistics --Theory and Methods, 2023, 52(7) (SCI) (通讯作者);

3、马勇, 吕建平. Hawkes跳扩散模型下的脆弱期权定价.系统工程学报, 2022, 37(05);

4、吕建平. 跳扩散模型下具有情绪的期权定价.中国证券期货, 2023, (06).

四、研究课题

1、期权隐含信息下的组合选择与尾部风险管理，国家自然科学基金面上项目, 2020.01—2023.12, 已结题, 参与

2、尾部事件聚集下的组合选择与风险管理研究, 湖南省自然科学基金优秀青年项目, 2019.01—2021.12, 已结题, 参与
3、金融市场关联下我国农产品期货定价研究, 湖南省教育厅优秀青年项目, 2023.11—2025.12, 主持